|
[Âü°í¼] R·Î ÇÏ´Â ÄöÆ® Æ®·¹À̵ù (µ¥ÀÌÅÍ °úÇÐ) [ÀýÆÇ] |
|
| ¤ýÆǸŰ¡ | 31,350 ¿ø (5%, 1,650 ¿ø ÇÒÀÎ) | | | | | ¤ýÃâ°£ÀÏ : 2017 ³â 10 ¿ù 31 ÀÏ | | ¤ý380 ÂÊ | 189*236*24mm/900g | ISBN : 9791161750651 | | | | ¤ý1¸¸¿ø ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã ¹«·á¹è¼Û | |
|
|
|
| ¹«·á·Î »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÑ Åë°è ºÐ¼®¿ë ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ¾ð¾îÀÎ RÀ» È°¿ëÇØ ÃÖ±Ù ÀÚ»ê ¿î¿ë¿¡¼ ³Î¸® ¾²ÀÌ´Â ÄöÆ® ºÐ¼®À» ¼öÇàÇÏ´Â ¹ýÀ» ¹è¿î´Ù. ÄöÆ® ÅõÀÚ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Åë°è À̷аú R »ç¿ë¹ýÀ» ±âÃʺÎÅÍ ¼³¸íÇØ ÄöÆ® ºÐ¼®¿¡ Àͼ÷ÇÏÁö ¾Ê°Å³ª óÀ½ RÀ» Á¢ÇÏ´Â »ç¶÷µµ µû¶ó°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±¸¼ºÇß´Ù. ½ÇÁ¦ ±ÝÀ¶ µ¥ÀÌÅ͸¦ °¡Áö°í Æ®·»µå ÆÈ·ÎÀ×(trend following) Àü·«°ú Æò±Õ ȸ±Í(mean reverting) Àü·«À» ±¸ÇöÇغ½À¸·Î½á ÄöÆ® ÅõÀÚ¸¦ üÇèÇØ º»´Ù. |
1Àå. °³¿ä
__¸ñÇ¥
__±ÝÀ¶ ½ÃÀå°ú ±ÝÀ¶ »óÇ°
__Æ®·¹À̵ù Àü·«
__°íºóµµ ¸Å¸Å
__ÁÖ¹®Àå
__°Å·¡ ÀÚµ¿È
__µ¥ÀÌÅÍ ±¸Çϱâ
__¿ä¾à
2Àå. °Å·¡ µµ±¸
__R ¾ð¾î
__R ½ÃÀÛ
__c() °´Ã¼
__matrix() °´Ã¼
__data
__list() °´Ã¼
__new.plot() ÇÔ¼ö »ç¿ëÇϱâ
__ÇÔ¼öÇü ÇÁ·Î±×·¡¹Ö
__R¿¡¼ ÇÔ¼ö ÀÛ¼º
__ºÐ±â¿Í ¹Ýº¹
__ÃßõÇÏ´Â ½ºÅ¸ÀÏ °¡À̵å
__»ó°ü°ü°è ¿¹Á¦
__¿ä¾à
3Àå. µ¥ÀÌÅÍ ÀÛ¾÷
__R·Î µ¥ÀÌÅÍ ºÒ·¯¿À±â
__R¿¡¼ ÆÐÅ°Áö ¼³Ä¡
__µ¥ÀÌÅÍÀÇ ÀúÀå°ú Àü´Þ
__½ºÇÁ·¹µå½ÃÆ®¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ ÃßÃâ
__µ¥ÀÌÅͺ£À̽º Á¢±Ù
__dplyr ÆÐÅ°Áö
__xts ÆÐÅ°Áö »ç¿ë
__quantmod ÆÐÅ°Áö »ç¿ë
__quantmod·Î ±×·¡ÇÁ ±×¸®±â
__ggplot2·Î ±×·¡ÇÁ ±×¸®±â
__¿ä¾à
4Àå. ±âÃÊ È®·ü Åë°è
__Åë°è¶õ?
__¸ðÁý´Ü°ú Ç¥º» Áý´Ü
__R¿¡¼ Á᫐ ±ØÇÑ Á¤¸®
__ºñÆíÇ⼺°ú È¿À²¼º
__È®·ü ±âÃÊ
__È®·ü º¯¼ö
__È®·ü
__È®·ü ºÐÆ÷
__º£ÀÌÁî¿Í ºóµµÇÐÆÄ Á¢±Ù
__µ¿Àü ½Ã¹Ä·¹À̼Ç
__RStan »ç¿ë
__¿ä¾à
5Àå. Áß±Þ È®·ü Åë°è
__¹«ÀÛÀ§ °úÁ¤
__ÁÖ°¡ ºÐÆ÷
__Á¤»ó¼º
__urca¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Á¤»ó¼º È®ÀÎ
__Á¤±Ô¼ºÀÇ °¡Á¤
__»ó°ü°ü°è
__µ¥ÀÌÅÍ ÇÊÅ͸µ
__R±¸Á¶½Ä
__¼±Çü ȸ±Í ºÐ¼®ÀÇ ¼±Çü¼º
__º¯µ¿¼º
__¿ä¾à
6Àå. ½ºÇÁ·¹µå, º£Å¸, ¸®½ºÅ©
__ÁÖ½Ä ½ºÇÁ·¹µå Á¤ÀÇ
__º¸Åë ÃÖ¼Ò Á¦°ö¹ý°ú Àüü ÃÖ¼Ò Á¦°ö¹ý
__½ºÇÁ·¹µå ±¸¼º
__½ÅÈ£ »ý¼º°ú °ËÁõ
__½ºÇÁ·¹µå °Å·¡
__¸®½ºÅ© °í·Á
__¼öÀÍ °î¼±¿¡¼ ¹ß°ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Ãß°¡ »çÇ×
__Àü·« Ư¼º
__¿ä¾à
7Àå. Quantstrat¸¦È°¿ëÇÑ ¹éÅ×½ºÆÃ
__¹éÅ×½ºÆà ¹æ¹ý
__blotter¿Í PerformanceAnalytics
__Ãʱ⠼³Ä¡
__ù ¹ø° Àü·«:´Ü¼øÇÑ Ãß¼¼ ÃßÁ¾
__ù ¹ø° Àü·« ¹éÅ×½ºÆÃ
__¼º°ú Æò°¡
__µÎ ¹ø° Àü·«: ´©Àû Connors RSI
__Æò±Õ ȸ±Í Àü·« Æò°¡
__¿ä¾à
8Àå. °íºóµµ µ¥ÀÌÅÍ
__°íºóµµ È£°¡
__È£°¡ °£ µµÂø ½Ã°£
__À¯µ¿¼º ±¹¸é È®ÀÎ
__¸¶ÀÌÅ©·Î °¡°Ý
__ºÐÆ÷¿Í Àڱ⠻ó°ü
__highfrequency ÆÐÅ°Áö
__¿ä¾à
9Àå. ¿É¼Ç
__¿É¼ÇÀÇ ÀÌ·Ð °¡Ä¡
__¿É¼ÇÀÇ ¿ª»ç
__¿É¼ÇÀÇ °¡Ä¡
__¿É¼Ç °Å·¡ µ¥ÀÌÅÍ »ìÆ캸±â
__³»Àç º¯µ¿¼º
__¿ä¾à
10Àå. ÃÖÀûÈ
__µ¿±â¸¦ À¯¹ßÇÏ´Â Æ÷¹°¼±
__´ºÅϹý
__¹«ÀÛÀ§ ´ëÀÔ¹ý
__R ÃÖÀûÈ ¼ø¼
__°î¼± ¸ÂÃã ¿¹Á¦
__Æ÷Æ®Æú¸®¿À ÃÖÀûÈ
__¿ä¾à
11Àå. ¼Óµµ, Å×½ºÆ®, ¸®Æ÷ÆÃ
__½ÇÇà ½Ã°£ °³¼±
__RÄÚµå º¥Ä¡¸¶Å·
__Rcpp ¼Ö·ç¼Ç
__Rinside·Î C++¿¡¼ R È£Ãâ
__testthatÀ¸·Î ´ÜÀ§ Å×½ºÆ® ÀÛ¼º
__knitrÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¹®¼È
__¿ä¾à |
|
| | ÇöÀç R·Î ÇÏ´Â ÄöÆ® Æ®·¹À̵ù (µ¥ÀÌÅÍ °úÇÐ)¿¡ µî·ÏµÈ ¼ÆòÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | |
|
|
|